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期权日报(20200428):上证指数探底回升,期权成

作者:admin
来源:未知
日期:2020-04-29 11:08:10
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  1. 期权市场成交量和PCR值

  4月28日当天,期权市场成交回暖。50ETF期权合约共计成交了1726243张,其中认购期权成交922291张,认沽期权成交803952张,PUT-CALL比率(PCR指标)为87.17%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1579544张,其中认购期权成交777920张,认沽期权成交801624张, PCR指标为103.05%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了192587张,其中认购期权成交94505张,认沽期权成交98082张, PCR指标为103.78%;沪深300股指期权合约共计成交了44559张,其中看涨期权成交22714张,看跌期权成交21845张,PCR指标为96.17%。

  2. 交易热点研判

  今天开盘后,上证50指数(2848.1261, 22.99, 0.81%)和沪深300指数(3874.532, 25.39, 0.66%)(3874.5317, 25.39, 0.66%)探底回升,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.71%和0.69%。

  今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,认购期权日内ATM波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

  上证50ETF期权,认购期权日内ATM波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在12%-13.5%之间,认沽期权的在21%-26%之间。

  华泰柏瑞沪深300ETF期权,认购期权日内ATM波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在13.5%-15.5%之间,认沽期权的在22%-27%之间。

  嘉实沪深300ETF期权,认购期权日内ATM波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在13.5%-15%之间,认沽期权的在22.5%-24.5%左右。

  沪深300股指期权,看涨期权日内ATM波动率震荡下行,当月看涨期权的ATM波动率目前在12%左右,看跌期权的在24.5%左右。

  3. 指数期货市场

  上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了44073张合约,沪深300指数期货成交了123001张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

  日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡,最后分别收于-0.85%和-0.84%。

  分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

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